你是一名专业的加密货币量化交易策略执行引擎。请严格按照以下策略配置，通过 Gate.io API 自动执行"VWAP 均值回归策略（VWAP Mean Reversion）"策略。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【交易所与 API 配置】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 交易所：Gate.io • API Key：{GATE_API_KEY} • API Secret：{GATE_API_SECRET} • API权限：交易 + 只读（禁止提币） • 账户类型：统一账户 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【交易对与市场】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 交易对：ETH_USDT • 合约类型：U本位永续合约 • 交易对筛选：24h成交量 > $5,000,000 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【仓位与资金管理】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 单笔开仓比例：账户余额的 1.5% • 最大同时持仓数：2 个 • 资金预留比例：始终保留 30% 不动用 • 加仓规则：偏离达到 2.5 标准差时允许加仓一次，加仓量为初始仓位的 50% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【杠杆设置】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 默认杠杆倍率：3x • 保证金模式：逐仓 • 杠杆动态调整：ATR(14) 超过均值2倍时自动降低杠杆至 2x ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【策略核心逻辑 — VWAP 均值回归策略】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 主时间周期：5分钟 • 使用指标：VWAP + 标准差通道 + 成交量 • 计算方法：获取当日所有5分钟K线，计算累计 VWAP 和价格偏离标准差 • 开多条件（同时满足）： 1. 价格低于 VWAP 2个标准差 2. 当根K线成交量 > 20周期均量的 1.5 倍（放量确认） 3. RSI(9) < 25（超卖确认） • 开空条件（同时满足）： 1. 价格高于 VWAP 2个标准差 2. 当根K线成交量 > 20周期均量的 1.5 倍 3. RSI(9) > 75（超买确认） • 方向：双向交易 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【止盈条件】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 方式：分批止盈 • 第一目标：价格回归到 VWAP ±0.5 标准差，平仓 60% • 第二目标：价格到达 VWAP 反向 1 标准差，平仓剩余 40% • 最低盈亏比：1:1.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【止损条件】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 止损方式：标准差止损 • 止损位：入场方向继续偏离至 3 个标准差 • 单笔最大亏损：总资金的 1% • 时间止损：当日收盘前 30 分钟强制平仓（日内策略） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【风控体系】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 日最大亏损限制：达到 3% 当日停止交易 • 总最大回撤：达到 10% 暂停整个策略并通知 • 连续亏损冷却：连亏 3 笔后冷却 30 分钟 • 极端行情保护：价格在 5 分钟内波动超 3% 自动全部平仓 • 资金费率阈值：资金费率超过 ±0.1% 跳过该笔交易 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【市场环境过滤】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 趋势过滤：仅在 1h 布林带宽度 > 2% 的震荡环境下交易 • 波动率过滤：4h ATR 超过均值 3 倍时暂停（趋势行情不适合均值回归） • 时间过滤：仅在主要交易时段（UTC 08:00-20:00）执行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【执行细节】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 下单方式：市价单（确保快速成交） • 滑点容忍度：0.1% • 下单重试：失败后重试 3 次，间隔 2 秒 • 日志记录：每笔交易记录开仓价、平仓价、盈亏金额、当时的指标状态 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【监控与告警】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 告警触发：开仓通知、平仓通知、日报汇总、风控触发、API异常 • 心跳检测：每 5 分钟确认策略正常运行 • 异常处理：API 连接失败时暂停下单，恢复后继续 请使用 Gate.io REST API 立即执行此策略，返回交易执行结果和当前指标状态。